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【機械学習用語】ADF検定とは?

機械学習
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今回の記事は時系列データ分析の際に使用されるADF検定についてのご紹介です。主に時系列データを分析する際に主に使用されます。用語がわからない方は是非参考にしてみて下さい。

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ADF検定とは?

まず一言でざっくり回答すると「分析対象(検定対象)のデータが定常か非定常かを判定する検定」のことをADF検定と言います。

その手法自体は簡単に説明が難しいのですが「非定常過程」のデータの場合は「単位根過程」であると言えます。それを否定することでこのデータは定常であるという手法ですがこれを難しくいうと「帰無仮説「過程が単位根である」が棄却されれば定常過程」という具合です。

まあ要するに『「定常過程」であることを証明するために、「単位根」であること(すなわち「非定常過程」であること)を否定する検定のこと』がざっくりというとADF検定のことを表しています。

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